Реальные ли объемы на форекс? Стоит ли обращать внимание на объемы сделок рынка форекс при анализе? Или это всего-навсего очередной метод анализа рынка, который не работает?
Новичкам кажется, что стратегия торговли по объемам на форекс – это Грааль. Так как можно получить преимущество, увидев крупного игрока. Так ли это, давайте разбираться.
Какие объемы на форексе?
Скажу сразу, те объемы, что используют на форекс — это тиковые объемы. Это значит, что при движении цены вверх на один тик, и движении цены вниз на один тик — в графу объем будет записано значение два. При этом абсолютно не важно, сколько было проторговано контрактов по этим ценам.
По сути, тиковый объем отображает сколько раз цена дернулась за определенный период времени.
И что же тут не верного, все ведь логично. Если цена отскочила, значит там была сделка. Значит, можно использовать объем в построении стратегий.
Вернемся к нашему примеру.
Цена прошла один тик вниз и исполнила 100 контрактов на РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ. После пошла вверх и исполнила еще 100 контрактов.
Получается, на реальном рынке в графу «бъем запишется 200 контрактов, а на форексе было всего 2.
Разница огромна, хотя цена сделала и там и там одно и тоже.
Чтобы попасть в закрытую рассылку, нужно заполнить гугл форму.
Реальный рынок — реальный объем. На Форексе — объем тиковый (математический)!
Некоторые ищут индикаторы объема на форекс, но толку в них не много. Так как они в основном используют всё так же тиковые объемы. Которые, как мы рассмотрели на примере, совсем неточные.
А некоторые с помощью различных индикаторов берут данные с разных источников, где якобы реальные объемы, и встраивают их в свою торговую систему.
Как по мне, лучше уж брать объемы с реального фьючерсного рынка. Например, у тех брокеров, кто дает возможность торговли на CME.
На что еще стоит обращать внимание, что же на самом деле важно на рынке? Какие популярные мифы о трейдинге не дают зарабатывать. Об этом я подробно рассказываю в своей закрытой рассылке, и именно в закрытой рассылке я показываю свою торговую систему. Чтобы присоединиться к закрытой рассылке, нужно заполнить гугл форму.
Основные виды объема.
Давайте же рассмотрим, какие виды объема бывают. И я немного расскажу о каждом из них. Сразу скажу, что я буду брать только реальный, фьючерсный объем:
- Обычный вертикальный объем. Это тот объем, который я приводил в своем примере. Все проторгованные контракты за определенное время складываются и записываются в вертикальный столбик. Используется на фьючерсном рынке. Этот вид объема на форекс получить не возможно.
Реальные объемы - Кластерный объем. Этот объем широко используется на рынке CME. Фактически, с помощью него мы можем увидеть, сколько было проторговано контрактов внутри самой свечи.
Кластерный объем. - Горизонтальный объем. Этот вид объема показывает, сколько контрактов было проторговано на определенной цене. То есть, если по какой-то цене было исполнено 1250 контрактов, и это было максимальное значение за установленное время, мы это увидим наглядно.
Горизонтальный объем. - Маркет дельта. Это разница между исполненными ордерами по биду и по аску. Якобы, так можно определить кто преобладает на рынке, покупатели или продавцы. Как по мне — это просто красивая сказка, для тех, кто ищет волшебный Грааль. Так как фьючерсный рынок — рынок маркетмейкера.
Маркет дельта
Как торговать на объемах. Форекс стратегии.
Те, кто ищут форекс стратегию, основанную на объемах, я вас, наверное, разочарую. На форексе нет никакого крупного игрока по определению. Форекс — это внебиржевой рынок.
А что же CME? Кажется, что реальный централизованный рынок, там ведь должно отображаться, кто и сколько купил или продал. Но СМЕ стало использоваться агрегацию тиков. Проще говоря, разделив крупную заявку на кучу мелких, объемный анализ стал бессмысленным.
Пользоваться объемным анализом и опираться на него при принятии решений — бесполезно.
И вот почему:
- Много времени и сил уходит на правильную интерпретацию объема.
- Непонятно что делать с данной информацией. Ведь мы не знаем, покупали ли на «объеме» или наоборот продавали.
Лично я использую объем как вспомогательный фильтр. Если его не будет, я буду просто анализировать цену. Куда важнее анализ сантимента, то есть настроения большинства трейдеров.
Но об этом я подробно рассказываю не всем. А только участникам моей закрытой рассылки. Чтобы попасть в закрытую рассылку, нужно заполнить гугл форму.
Видео:
С уважением, Вадим Глазун.
