Управление риском и определение размера позиции

Самая частая причина слива депозита — это не соблюдение трейдером риск менеджмента или не правильный выбор размера позиции.

В этой статья вы узнаете:

1) Что такое управление рисками и почему это важно.

2) Что такое размер позиции.

3) Как рассчитать размер вашей позиции, чтобы вы никогда не потеряли торговый счет.

Я на своем опыте убедился насколько это важно, поэтому попрошу обратить особое внимание.

Что такое управление рисками?

Управление рисками — это способность трейдера правильно распределить риск на сделку, так что бы столкнувшись с серией убытков не потерять весь свой торговый счет.

Правильный риск менеджмент – это если вы получили серию из 10 убыточных сделок подряд и ваш торговый счет уменьшился не более чем на 30%.

Дальше я наглядно покажу и докажу почему это важно.

Я могу гарантировать, даже имея прибыльную торговую стратегию но, не соблюдая правила управления рисками – вы все равно останетесь сливным трейдером.

Для примера возьмем два абсолютно одинаковых трейдера, допустим Максим и Юрий.

У каждого из них торговый счет по 1000$, отношение прибыльных сделок к убыточным 50/50 что означает, что они выигрывают в половине случаев. А отношение прибыли к убытку 1к2.

Отношение прибыли к убытку, значит что рискуя 100$ на сделку в благоприятном исходе трейдер заработает 200$. Другими словами, эти 200$ в два раза превышают сумму, которой трейдер намеревались рискнуть изначально. Это и называется соотношением риска к прибыли один к двум.

Другой пример, допустим, у вас риск 500$ на сделку, а заработок составил 5000$ — это значит, что вы заработали в 10 раз больше изначального риска. Тем самым соотношение риска к прибыли составило 1к10.

Вернемся к нашему примеру:

Допустим, что Максим рискует 250$ на сделку, а Юрий рискуют 20$ на сделку. Предположим, что результат сделок для них обоих находится в этой последовательности:

проигрыш, проигрыш, проигрыш, проигрыш,

выигрыш, выигрыш, выигрыш, выигрыш.

Итак, какой результат для наших трейдеров?

Максим теряет -250$, потом снова -250$ и он уже потерял половину депозита, он продолжает торговлю и снова теряет -250$ и снова -250$. За 4 сделки Максим потерял весь свой депозит.

Юрий теряет -20$, потом снова -20$, обратите внимание, что это всего 4% от первоначального депозита. Следующая сделка -20$ и снова -20$.

Там, где Максим потерял все, Юрий «просел» на 8%.

После этого у Юрий началась череда прибыльных сделок. Вход в сделку и +40$, потом снова +40$. Тем самым даже за две прибыльные сделки Юрий вернулся к первоначальному депозиту. Но череда прибыльных сделок еще не окончена, и Юрий получает еще +40$ и еще +40$.

Напоминаю, что по нашим условиям соотношение риска к прибыли составляет 1к2.

Итог нашего примера прост, Юрий следовал риск менеджменту и рисковал 2% от депозита, ему удалось заработать +8%, а где Максим рисковал 25% от депозита и потерял все.

Обратите внимание, что в нашем простом примере оба трейдера торгуют по выигрышным стратегиям.

Еще важный момент.

Я сделал простую таблицу. Она показывает отношение доходности к размеру просадки:

Простыми словами: если трейдер потерял 10%, то для того, что бы восстановить депозит нужно заработать 11%, при просадке в 20% прибыль уже нужна в 25%, при 30% — уже почти 43%, при 40% – 66%, при 50% трейдеру нужно удвоить депозит, при 60% — заработать 150%, при 70% — 233%, при просадке в 80% — доходность должна быть 400%, а при достижение просадки в 90% уже нужно заработать 900%.

Надеюсь, понятна важность правильного управления рисками.

А о том, что реально работает на рынке, какие мифы преследует большинство, что я использую в торговле, я рассказываю в своей закрытой рассылке. Чтобы попасть в закрытую рассылку, нужно заполнить гугл форму.

Что такое размер позиции?

Размер позиции – это тот торговый объем, на который трейдер совершил сделку.

Правильный размер – это правильное знание того, сколько единиц (акций, фьючерсов или валюты) вы должны торговать, чтобы, если эта сделка пойдет против вас, вы потеряете только часть своего торгового счета.

В качестве общего правила я обычно выступаю за то, чтобы не терять больше чем 2% от вашего торгового счета на каждую сделку.

Допустим, если ваш счет составляет 10 000$, то 2% – это 200$ и это означает, что в каждой сделке, которую вы совершаете, вы не должны терять более 200$.

Как рассчитать размер позиции?

Что бы правильно рассчитать размер позиции, вам нужно знать несколько вещей:

1) Риск на позицию в процентах (напоминаю, я рекомендую рисковать не более 2%)

2) Количество сделок, которые вы планируете открыть

3) Риск в долларах на 1 сделку

4) Размер стоп лосса в конкретной сделке

5) Стоимость пункта при заданном риске

Что бы узнать риск на один ордер в долларах нужно:

Размер депозита умножить на риск на позицию в процентах и поделить на количество сделок

Что бы узнать стоимость пункта при заданном риске нужно:

Риск на один в долларах разделить на сумму стоплосса и размера спреда.

Теперь мы можем узнать размер позиции. Для этого нужно:

Стоимость пункта при заданном риске умножить на 0,1 и полученный результат умножить на 2

У меня есть собственный калькулятор риска, получить который можно написав любой комментарий под постом с этой статьей. После чего я вышлю ссылку на калькулятор в личное сообщение.

Вы можете использовать калькулятор в своей торговле, меняя риск на сделку, количество одновременно открытых ордеров и величину стоп лосса. Все остальное калькулятор рассчитает сам.

Я рекомендую получить мой авторский калькулятор риска и самостоятельно попробовать «поиграть» с разными настройками.

Напишите в комментариях, как вы рассчитывали размер позиции?

Выводы

Размер позиции — это инструмент для управления риском, а без соблюдения рисков в трейдинге не куда.

Я напоминаю про табличку в которой показано как в случае просадки будет не просто вернуться даже к первоначальному депозиту, особенно если трейдер допустил просадку более 50%.

Всегда используйте калькулятор размера позиции. Это очень облегчит вашу жизнь. Можете взять мой и на его основе сделать свой.

Пользуйтесь калькулятором, пока самостоятельно не поймете какой размер позиции будет подходящим для вашего депозита.

И помните что даже если сделка является убыточной торгуя с соблюдением риск менеджмента вы теряете только малую часть своего депозита. А торгуя без соблюдение риск менеджмента вы вероятно потеряете весь депозит или большую его часть.

Видео:

С уважением, Вадим Глазун